期指多头信心略显不足

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长期指数的长期信心略有不足

较大的K线表现出轻微的局部头部特征。周二,高位下跌略有昙花一现。周三,它略有收盘,但中线并未完全破坏反弹模式。周三,沪深300指数,上证50指数和中证500指数分别上涨和下跌-0.9%, - 0.17%和-0.4%,相应的股指期货合约上涨-0.61%,-0.91 %, - 0.07。对应的优质水分为2.64分,1.54分,-29.2分。本月的IF和IH合约已经变成水,IC溢价也基本趋同,表明周三的调整没有显示市场情绪大幅下降。

该指数指周三减仓,IF减少4,838手,IH减少566手,IC减持6416手。 IF在周二的增仓中完全退出。 IH和IC的减仓幅度低于周二的增仓。从这一数据变化来看,IF多头更加谨慎,IH和IC多头也愿意坚持。然而,从分时图来看,三大期货均出现缩减的早期下跌,后期仓位有所增加,表明上午有多单出发,且卖空单打主动出击增加头寸,表明短期内仍有压力。从长期周期来看,期货指数自7月15日以来呈现温和下行趋势。虽然它在周二增加了它的位置,但它已于周三恢复了闪电模式。如果累计共有23,635手,IH共累计手,IC累计减仓手。在过去两周,市场一直在摆动较为温和,表明短期主动减仓的态势较强,这有利于巩固平台支撑。

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图为三个主要指数期间头寸的变化

分析交易股票周三公布的前20名席位,IF多头减仓2325手明显大于空头头寸576手,IH长头减仓112手,空头增仓376手,IC多头减仓3392手不到空头减轻4393手。 IF和IH很短,IC多头占主导地位,但多头仍然离场。从净头寸分析来看,IF清仓率从7788上升至9733,这是在周一看到7491后连续两天。 IH清除率从5,555增加到5,752,IC清除率从9,007增加到9,098。从资产净值数据的变化来看,三个短期短期短期优势略有扩大。

根据主要座位数据的分析,IF多头头寸主要是基于减仓。海通,兴正和东正的仓位减少了300多手。卖空的海通和中金分别增加了317手和404手,显示出短期的短期压力。 IH有很大的不同。中信已减持500多手,海通和国泰分别增加575手和409手。然而,海正,南华和国投安信的空头头寸较大且处于游戏状态。 IC也主要基于减仓,中信多头减仓1013手,空头减仓1509手,看来资金正在离场。

综合分析,该指数是指仓位总量减少市场调整空间,中线仍处于减仓的态势,有望突破盘整势头。然而,从净头寸和主力持仓的位置来看,短期看涨信心略有不足,市场仍有一定的调整压力。相对而言,IC略有抵抗力。

主编:陈秀龙